feat(portfolio): 机会展示评分联动实盘市场集中度

[andyaa423]

背景

组合诊断已提醒某市场持仓集中，但机会展示仍使用纯信号分，可能继续突出同市场建仓机会。当前机会页主要读取策略信号，候选列表是备用路径，需要同时覆盖。

变更内容

• 将实盘持仓汇总、行情及汇率工具抽到 portfolio/holdings.py，账户 API 保留导入名称，策略不反向依赖账户 API。
• 新增只读集中度后处理，市场占已投资金额达到 70% 时展示分乘 0.7，保留 raw_score/raw_rank_score 与可见说明；卖出、减仓不降权。
• 候选读取、策略信号 API 与首页机会精选应用同一处理，首页持仓风险列表维持原逻辑。机会页 1–10 分同步并单列集中度扣分说明。
• 30 秒单槽缓存，持仓数量、成本、市场、账户启用状态变化即失效。读取失败保留原分并提示集中度暂不可用。
• 首页和机会页显示橙色提示、原始分及悬浮原因；数据库原分和 strategy_engine 评分算法不变。

验证

• python -m pytest tests/test_opportunity_concentration.py tests/test_portfolio_accounts.py tests/test_portfolio_diagnostics.py tests/test_portfolio_result_cache.py --noconftest -q：22 passed。
• 覆盖阈值边界、CN 100% 与其他市场、无持仓、减仓/卖出、幂等、多账户与汇率、缓存失效、失败降级、两个实际页面接口、候选排序及不写回数据库。
• node node_modules/typescript/bin/tsc -b：通过。
• node node_modules/vitest/vitest.mjs run tests/concentration-notice.test.tsx：3 passed。
• node node_modules/vite/bin/vite.js build：通过。
• git diff HEAD^ --check：通过。对齐上游 f8c2b5e，三项组合后端测试 28 passed。

边界与风险

• 集中度按持仓内部市值计算，不是总资产敞口；不隐藏候选、不更改信号动作、不涉及下单或模型选择。
• 保留原有原始分筛选及数据库取数上限，在取出的集合内按展示分排序；不是全库集中度重排。
• 行情缺失仍使用成本估值，外汇仍有既有缓存回退。缓存未命中需要行情读取，最多约 30 秒保留旧估值。
• 未接入真实账户进行浏览器人工验收；测试使用合成持仓且不访问真实模型。
• 存在既有 Pydantic 弃用、Browserslist 过期和大包提示。

后续计划

• 真实账户验收 CN 集中组合在首页与机会页的提示，以及首次请求延迟。